マルチンゲール

確率論において、マルチンゲールとは確率過程のクラスの一つであり、過去の情報を用いて未来における期待値を計算すると、現在の値から増えも減りもしないような確率過程である。 この性質は公平な賭け事を行っているときの持ち金の変遷に現れるものだと考えられており、マルチンゲールという名前も賭けにおける戦略からとられたものである。数学的には、情報というのは情報増大系{F_t}であたえられ、未来における期待値はこの情報による条件付期待値となる。

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