ガーチ･モデル

ボラティリティーを予測したり、推測したりするモデルで、オプションの価格をより正確に計算したり、ヘッジや裁定機会の選択・特定に使う。その背景にはボラティリティーは安定しているとされていたが、実際には変化していることが広く知られるようになったことが上げられ、ボラティリティーの予測が必要になった
Garch　Model

---